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Advanced CMA : Modéliser et gérer les risques financiers

Fondé en 2018, Advanced CMA | Credit & Market Advisory est un cabinet de conseil spécialisé dans la modélisation et la gestion des risques financiers. Rémy Estran, fondateur de cette société, éclaircit l'utilité d'un cabinet de conseil comme Advanced CMA pour les institutions financières.

L'ADN d'Advanced CMA

Advanced CMA, société par actions simplifiées au capital de 150 000 €, a débuté son activité en décembre 2018. Son équipe d'ingénieurs et de docteurs travaille pour les institutions financières sur le développement et la validation de leurs modèles de risque. Cette société de conseil intervient à chaque étape du cycle de vie des modèles :

Avec près d'1,4 millions de chiffre d'affaires dès sa première année, l'entreprise a très rapidement rencontré son marché. Si l'année 2020 a parfois été difficile pour les acteurs du conseil avec beaucoup d'incertitudes liées à la crise sanitaire, Advanced CMA a néanmoins connu une croissance de 75% et un volume d'affaires proche des 2,4 millions d'euros. Cette croissance est largement soutenue par un calendrier règlementaire, certes décalé, mais toujours bien chargé, nous explique son fondateur qui anticipe maintenant un chiffre d'affaires bien au-dessus des 3.5 millions d'euros pour l'année 2021.

En s'appuyant sur ces missions à très forte valeur ajoutée et intégrant une dimension recherche et innovation importante, le cabinet a obtenu le statut de Jeune Entreprise Innovante et recrute constamment des profils scientifiques pour mener à bien ses projets de recherche et développement internes et externes.

Présent à Paris et Amsterdam, Advanced CMA compte parmi ses clients, les plus grandes banques françaises et néerlandaises ainsi que des banques centrales membres de l'Eurosystème.

Advanced CMA : Modéliser et gérer les risques financiers © Advanced CMA

Prévention des risques

Les banques sont sujettes à trois principaux risques : opérationnel, de marché et de crédit.

« Advanced CMA intervient sur les deux derniers, avec une forte dominante sur le risque de crédit », assure Rémy Estran.

La crise de la Covid-19 a décuplé les risques encourus par les banques, contraignant ces dernières à augmenter significativement leurs provisions pour les couvrir. Or, cette pratique affecte naturellement leur rentabilité, dans une période où celle-ci est déjà largement impactée par l'environnement de taux bas.

Alors, dans ce contexte, pourquoi passer par Advanced CMA ? La modélisation des risques est de la plus haute importance pour les banques. Elle permet par exemple d'anticiper l'occurrence d'un événement de défaut et/ou de mesurer l'exposition et la perte éventuelle en cas de défaut. Et par voie de conséquence, cela permet de mieux quantifier et tarifier le volume d'encours prêtés ou investis. Les modèles de risques sont donc au cœur de l'activité d'une banque et leurs (re)développements sont une véritable priorité stratégique.

Avec plusieurs références parmi les plus grandes institutions financières européennes, de nombreux modèles développés, et défendus jusqu'à leur validation par la Banque Centrale Européenne, les consultants d'Advanced CMA apportent un retour d'expérience, une garantie d'avoir des modèles à l'état de l'art, capitalisant sur des bonnes pratiques, et répondant aux dernières exigences règlementaires. Cette expérience de consultants constitue une réelle richesse pour les banques qui font appel à ces experts.

Modélisation et recrutement

« Les types d'outils qu'on utilise dépendent du type de modèle sur lesquels on travaille » soutient l'associé fondateur d'Advanced CMA Rémy Estran.

Ces modèles peuvent être statistiques ou experts. La maîtrise de la technologie, de la réglementation et la connaissance du métier des contreparties sont trois dimensions essentielles au conseil en modélisation et en gestion des risques financiers. Pour ce faire, la société recrute à la fois des experts techniques et des experts métiers qu'elle formera au sein du cabinet à la règlementation bancaire. Ensuite, en faisant travailler ensemble ces équipes complémentaires, le cabinet peut adresser tout type de modèles, des plus quantitatif où les données et les statistiques compteront davantage, aux plus qualitatifs où le jugement expert primera.

Ce cabinet français, leader de l'analyse et de la modélisation du risque de crédit, vient de rejoindre Qivalio, la seule agence de notation de crédit et de conseil française. Advanced CMA est renommé Qivalio Analytics. Toujours en direction des banquiers, mais aussi des assureurs et des Asset Managers, ce rapprochement va permettre de compléter leur offre de conseil en l'enrichissant de l'expertise du groupe Qivalio et de ses données, sur les volets financier et extra-financier.

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